Ночные проценты
| Ночные проценты |
| Процент за овернайт (английский: ролловер / процент за овернайт / своп), также известный как «ставка свопа» или «процент за овернайт», относится к позиции, занимаемой инвесторами в валютных операциях (то есть контрактной доле, будь то бычий или медвежьи) .Процентные доходы или расходы, возникающие в ходе ежедневных расчетов. Проще говоря, до тех пор, пока инвестор продает другую валюту с более низкой процентной ставкой и, таким образом, покупает и держит валюту с более высокой процентной ставкой, и существует значительная разница в процентных ставках, могут взиматься проценты за овернайт. Если инвестор использует валюту с высокой процентной ставкой, если открытая позиция прошла расчетное время (17:00 по восточному времени, то есть 5:00 или 6:00 по пекинскому времени), процент за овернайт будет выплачиваться на платформе дилера. Он добавляется к капиталу счета. Напротив, если у вас короткая позиция, соответствующие проценты за овернайт будут вычтены из капитала счета. Различные комбинации валют будут иметь разные процентные ставки овернайт, потому что это зависит от разницы процентных ставок между ними в валютной паре, в которой доминирует центральный банк, но это также может изменяться некоторыми индивидуальными факторами каждый день. |
| Метод расчета процентов овернайт |
| Каждая валюта имеет свою собственную процентную ставку, и каждая валютная операция включает в себя две валюты, поэтому одновременно используются две разные процентные ставки. В валютных операциях, таких как EUR / USD, покупка евро означает одновременную продажу долларов, а продажа евро означает одновременную покупку долларов. Пока процентная ставка купленной инвестором валюты выше, чем процентная ставка проданной валюты, и существует значительная разница процентных ставок, они могут получать проценты за овернайт (положительные проценты за овернайт). Однако, если процентная ставка проданной валюты выше, чем процентная ставка купленной валюты, необходимо будет выплачивать проценты за овернайт (отрицательные проценты за овернайт). При расчете конкретной процентной ставки овернайт в основном учитываются следующие параметры: Текущие рыночные процентные ставки центральных банков двух стран. Ценовые движения валютных пар Условия форвардного рынка Краткосрочные условия валютного рынка Комиссия дилера |
| Простой пример |
| Если годовая процентная ставка евро составляет 3%, годовая процентная ставка доллара США составляет 2%. Когда мы продаем 1 лот EURUSD, это означает продажу валюты с более высокой процентной ставкой (EUR) и покупку валюты с более низкой процентной ставкой (USD). Таким образом, процентная ставка овернайт составляет -1% (2% -3%). Концепция заключается в том, что мы выплачиваем проценты в евро и взимаем проценты в долларах США по контракту. Если дилер взимает комиссию за обработку в размере 0,5%, которая в основном является административным сбором, но также является комиссией за предоставление кредитного плеча, общая сумма процентов за овернайт, которая должна быть выплачена, составляет -1,5% (-1% -0,5%). |
| Формула расчета процентов по свопу |
| Проценты за ночь = [размер контракта x цена x (комиссия за обработку процентного спреда)] / 360 дней |
|
Согласно приведенному выше примеру, метод расчета процентов овернайт для короткой продажи EUR / USD: Контрактная единица: 100 000 евро (1 лот); Цена: EURUSD = 1,13; Разница процентных ставок: -1%; Комиссия за обслуживание дилера: -0,5%; Календарные дни: 360 (большинство финансовых рынков используют 360 дней в качестве базовых). Процентная ставка за овернайт = (100,000 x 1,13 x (-1% - 0,5%) / 360 = - 4,7 доллара США |