밤새 이자
| 밤새 이자 |
| 오버나이트 이자(영어: Rollover / Overnight Interest / Swap)는 "스왑 레이트" 또는 "오버나이트 이자"라고도 하며 외환 거래에서 투자자가 보유하는 포지션(즉, 계약 주식이 강세 또는 약세) 일상적인 정산 활동 중에 발생한 이자 수입 또는 지출. 간단히 말해서 투자자가 낮은 금리의 다른 통화를 매도하여 높은 금리의 통화를 매수 및 보유하고 상당한 이율 차이가 있는 한 밤새 이자가 부과될 수 있습니다. 투자자가 높은 이자율의 통화를 사용하는 경우 오픈 포지션이 결제 시간(동부 시간 오후 5시, 즉 베이징 시간 오전 5시 또는 오전 6시)을 경과한 경우 야간 이자는 딜러의 플랫폼에 있습니다. 그것은 계정의 자본에 추가됩니다. 반대로, 당신이 부족하면 관련 익일 이자가 계정의 자본에서 공제됩니다. 다른 통화 조합은 다른 야간 이자율을 가질 것입니다. 이는 중앙 은행이 지배하는 통화 쌍에서 둘 사이의 이자율 차이에 의존하기 때문입니다. 그러나 이것은 또한 일부 개별 요인에 의해 매일 변경될 수 있습니다. |
| 익일이자 계산법 |
| 각 통화에는 고유 한 이자율이 있으며 각 외환 거래에는 두 가지 통화가 포함되므로 두 가지 다른 이율이 동시에 포함됩니다. EUR/USD와 같은 외환 거래에서 유로를 사는 것은 달러를 동시에 파는 것을 의미하고, 유로를 파는 것은 달러를 동시에 사는 것을 의미합니다. 투자자가 매수한 통화의 이자율이 매도된 통화의 이자율보다 높고 상당한 이자율 차이가 있는 한 익일 이자(플러스 익일 이자)를 받을 수 있습니다. 단, 매도통화의 이자율이 매수통화의 이자율보다 높을 경우 익일이자(마이너스 익일이자)를 지급해야 합니다. 특정 익일 이자를 계산할 때 다음 매개변수가 주로 고려됩니다. 양국 중앙 은행의 현재 시장 이자율 통화 쌍의 가격 움직임 선도 시장 상황 단기 통화 시장 상황 딜러 수수료 |
| 간단한 예 |
| 유로의 연 이자율이 3%이면 미국 달러의 연 이자율은 2%입니다. EURUSD 1랏을 매도한다는 것은 금리가 높은 통화(EUR)를 매도하고 금리가 낮은 통화(USD)를 사는 것을 의미합니다. 따라서 익일 이자는 -1%(2%-3%)이며, 그 이면에 있는 개념은 계약에서 유로로 이자를 지불하고 미국 달러로 이자를 청구한다는 것입니다. 딜러가 0.5%의 수수료를 부과하는데, 이는 대부분 관리 수수료이지만 레버리지 제공에 대한 수수료이기도 합니다. 지불해야 하는 총 익일 이자는 -1.5%(-1%-0.5%)입니다. |
| 스왑이자 계산 공식 |
| 하룻밤 이자 = [계약 규모 x 가격 x (이자 스프레드 취급 수수료)] / 360일 |
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위의 예에 따르면 EUR/USD 매도 시 익일 이자 계산 방법은 다음과 같습니다. 계약 단위: 100,000유로(1랏); 가격: EURUSD = 1.13; 이자율 차이: -1%; 딜러 수수료: -0.5%; 달력 일수: 360일(대부분의 금융 시장은 360일을 기준으로 사용). 야간 이자 = (100,000 x 1.13 x (-1% – 0.5%)/ 360 = – 4.7 USD |