一晩の関心
| 一晩の関心 |
| 「スワップレート」または「オーバーナイトインタレスト」とも呼ばれるオーバーナイトインタレスト（英語：ロールオーバー/オーバーナイトインタレスト/スワップ）は、外国為替取引で投資家が保有するポジション（つまり、強気であるか強気であるかを問わず、契約シェア）を指します。弱気）。毎日の決済活動中に発生する利息の収入または支出。 簡単に言えば、投資家が低金利の別の通貨を販売し、高金利の通貨を購入して保有し、金利差が大きい場合は、翌日物の利息が請求される場合があります。 投資家が高金利の通貨を使用している場合、オープンポジションが決済時間（東部標準時の午後5時、つまり北京時間の午前5時または午前6時）を過ぎている場合、翌日物の利息はディーラーのプラットフォームにあります。アカウントの資本に追加されます。 逆に、不足している場合は、関連する翌日物の利息が口座の資本から差し引かれます。 通貨の組み合わせが異なれば、中央銀行が支配する通貨ペアの2つの間の金利差に依存するため、翌日物の金利も異なりますが、これは毎日いくつかの個別の要因によっても変化する可能性があります。 |
| 一晩の利息の計算方法 |
| 各通貨には独自の金利があり、各外国為替取引には2つの通貨が含まれるため、2つの異なる金利が同時に含まれます。 EUR / USDなどの外国為替取引では、ユーロを購入することは同時にドルを販売することを意味し、ユーロを販売することは同時にドルを購入することを意味します。 投資家が購入した通貨の金利が販売した通貨の金利よりも高く、金利に大きな差がある限り、彼らは翌日物の利息（正の翌日物の利息）を稼ぐことができます。 ただし、売却した通貨の金利が購入した通貨の金利よりも高い場合は、翌日物の利息（負の翌日物の利息）を支払う必要があります。 特定のオーバーナイト金利を計算する際には、主に次のパラメータが考慮されます。両国の中央銀行の現在の市場金利 通貨ペアの価格変動 先物市場の状況 短期通貨市況 ディーラー手数料 |
| 簡単な例 |
| ユーロの年利が3％の場合、米ドルの年利は2％です。 1ロットのEURUSDを販売する場合、それはより高い金利（EUR）の通貨を販売し、より低い金利（USD）の通貨を購入することを意味します。 したがって、翌日物の利息は-1％（2％-3％）です。その背後にある概念は、契約でユーロの利息を支払い、米ドルの利息を請求することです。 ディーラーが0.5％の手数料を請求する場合、これは主に管理手数料ですが、レバレッジを提供するための手数料でもあります。支払う必要のある翌日物の利息の合計は-1.5％（-1％-0.5％）です。 |
| スワップ金利の計算式 |
| 一晩の利息= [契約サイズx価格x（利息スプレッド処理手数料）] / 360日 |
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上記の例によると、EUR / USDをショートするためのオーバーナイト金利の計算方法は次のとおりです。契約単位：100,000ユーロ（1ロット）。 価格：EURUSD = 1.13; 金利差：-1％; ディーラーの手数料：-0.5％; 暦日：360（ほとんどの金融市場は360日をベースとして使用します）。 一晩の利息=（100,000 x 1.13 x（-1％– 0.5％）/ 360 = – 4.7 USD |